Способ 1: Загрузить музыку в iTunes, затем включить синхронизацию с устройством (обычно включена по умолчанию). И все - через некоторое время ваша музыка у вас в телефоне.
Способ 2: (если не пользуетесь синхронизацией) Загрузить музыку в iTunes, затем просто перетащите ее в окне iTunes на значок вашего устройства.