Можно попробовать поискать на сайтах сетевых библиотек. Правда, разделов с грустными рассказами я пока не встречала. Наверно, лучше сначала найти авторов, которые нравятся, а потом уже искать книги. Для меня, например, очень многие рассказы Чехова грустные, но многие со мной не согласятся.