Добрый день!
Слово "правильно" тут не совсем уместно...
Во-первых, колядуют не на Рождество, а на Святках - в период с Рождества до Крещения. Во-вторых, каких-то правил не существует, а общий смысл колядок сводится к тому, что люди (в основном дети) гурьбой ходят по домам, поют песни, восхваляющие Рождество и просят угощения. К слову, Церковь неоднозначно относится к колядкам.
О дин из самых красивых обрядов Рождества - колядки, по традиции начинаются вечером шестого января. Эта традиция зародилась еще во времена язычества, задолго до христианского праздника.