Как правильно диверсифицировать инвестиционный портфель?
Бизнес и менеджментФинансы+3
Анонимный вопросInvestlab
· 6,6 K
Вопрос не простой. Гарри Марковиц за портфельную теорию получил Нобелевскую премию (см. Википкдия).
Портфельная теория Марковица (англ. mean-variance analysis — подход, основанный на анализе ожидаемых средних значений и вариаций случайных величин) — разработанная Гарри Марковицем методика формирования инвестиционного портфеля, направленная на оптимальный выбор активов, исходя из требуемого соотношения доходность/риск. Сформулированные им в 1950-х годах идеи составляют основу современной портфельной теории.
Надо при различных фазах экономического цикла включать разные доли инвестиционных инструментов: акций, облигаций, фондов, золото, валюта...
Учитывать корреляции между инструментами.
Выбирать лучших представителей из разных секторов.
Включать элементы страхования риска: опционы, фъючерсы, прочее...
Портфельный управляющий с 2007 года. Аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0. Два высших. Красный диплом... · 12 нояб 2021 · youtu.be/H1W0dC_NxG8
Существует понятие корреляции (взаимосвязи) активов. Она показывает взаимосвязь между ценами на активы в портфеле. Ее можно легко вычислить, но есть важный фактор точности - чем длиннее возьмете период цен, тем точнее можно вычислить корреляцию.
Коэффициент корреляции может принимать значения от -1,0 до +1,0.
Положительная корреляция между активами указывает на то, что... Читать далее
1 эксперт согласен
Мазуренко Олег Михайлович
12 ноября 2021подтверждает
Интересный подход. А есть такой сервис? Или на Питоне самому писать код, а потом загружать историю по каждому... Читать дальше
О том, что надо диверсифицировать инвестиционный портфель, было известно задолго до Гарри Марковица. Марковиц перевел эти знания в конкретные числа.
Дело в том, что числа можно сравнивать между собой, какое больше и какое меньше. Соответственно, степень диверсификации портфелей теперь можно сравнивать. Сейчас можно ответить на вопрос, какой из двух портфелей лучше диверс... Читать далее
Эксперт по оптимизации инвестиционного портфеля и прогнозированию биржевых цен.
Перейти на forecast.nanoquant.ru
Акции, облигации, золото.
Акции и облигации разных компаний из разных отраслей.
Конечно, надо всё анализировать. Есть теория управления портфелем Марковица. Он получил примерно за это Нобелевскую премию