Во-первых, героями литературных произведений редко становятся люди, у которых всё хорошо. Ведь тогда не о чем будет писать - нет конфликтов, противоречий, проблем для художественного исследования. Поэтому не только в русской литературе, но и вообще героем произведения обычно становится человек, находящийся в разладе с миром, имеющий нереализованный потенциал, недостаток каких-либо духовных или материальных благ.
Во-вторых, "несчастье" в русской литературе можно рассматривать как определённый национальный архетип. Со времён феодальной раздробленности для русской культуры очень важны поиски духовной гармонии, счастья, которое обычно понимается не только как удовлетворение всех личных потребностей, но и бытие в гармонии с обществом, с народом, с государством, с Богом. В этом русле проблема несчастного героя ставится в знаковых, на мой взгляд, произведениях русской литературы XVII века: "Повести о Горе-Злосчастии" (название говорит само за себя), "Повести о Савве Грудцыне", "Повести о Фроле Скобееве". Герои этих повестей сначала ищут счастье в области "земных" удовольствий, но в конце переживают разочарование, так как понимают, что лишились духовной гармонии, отвернулись от Бога к Дьяволу. Этих героев я бы назвал "прародителями" несчастных героев русской классической литературы, которые тоже зачастую несчастны, потому что не могут найти путь к духовной гармонии.