Это ситуация когда вы рассчитываете корреляцию между двумя показателями в выборке которая представляет из себя смесь распределений с разными матожиданиями. То есть вся наблюдаемая корреляция это просто результат того, что имеется на графике этих показателей минимум две разнесенных группы-кластера вариант изучаемой выборки. В каждом из этих "кластеров" может вообще быть своя (даже диаметрально противоположная) статистическая взаимосвязь между показателями по которым построен график и рассчитан кк.
Таким образом наличие корреляции в данных может отражать просто мультимодальность в многомерном распределении выборки, а не наличии взаимосвязи между показателями.