Если помнить, что практически все народы, ещё до образования государственности, были язычниками и поклонялись силам природы, а затем многие из них перешли к многобожию, то более легким был бы вопрос: "Какие народы не меняли религию?" Предполагаю, что и таких стран нет. Единственное, если где-то в дебрях какой-нибудь "Амазонки"ещё сохранились дикие племена и в силу своей "автономии" не успели поменять религию, то только они. Хотя племена - это не народы, но всё же.