Как превратить 0000 в 0001 и сохранить в текстовый файл, потом 0001 превратить 0002 и сохранить в текстовый файл, действие нужно повторять до тех пор, пока изначальное 0000 не превратиться в 9999?
Если есть время погрузитесь в форматирование строк.
С помощью простой логики вы сможете работать с числом и записывать строку с нужным количество нулей в файл.
>>> for i in range(10000):
print(i)
print("{:04d}".format(i))
0
0000
1
0001
2
0002
...
9999
9999
Здесь вывод в консоль нужно заменить на запись в файл и задача решена.
Рекомендую посмотреть примеры форматирования для большего понимания.
Коллега, в вопросе просят записать в файл. И конечно, жаль, что Yandex.Q не поддерживает форматирования кода python...
Не является ответом на вопрос, так как не решает поставленной задачи.