По-моему весьма логичный ответ - потому что там уже все голые (ну или практические голые). И такая обыденная вещь, как раздевание, уже и не требуется (кстати, раздевание по статистике - один из наиболее неловких моментов в сексе, а тут его можно избежать). Плюс баня\сауна - это отдых и расслабление, что у многих мужчин очень способствует желанию удовлетворения похоти.
И да, никаких официальных услуг в виде вызова проституток в банях и саунах быть не может, иначе заведению сразу впаяют 241 УК РФ (организация занятия проституцией).