Прокси сервер это простой компьютер (обычно мощный, но не обязательно) на котором стоит программа прокси сервер. Позволяющая соединять компьютеры в сеть.
Ну по сути с прокси связь идет через интернет, так что схема немного неверна
Подмена Вашего ip адреса на другой. Используется это для безопасности своего компьютера, для того что-бы попасть на заблокированные сайты. Прокси можно получить бесплатно или же купить на специализированных сайтах.
Вы же понимаете, что для обеспечения анонимности в наше время одного proxy будет, охххх, как недостаточно )