В тех. Поддержке подсказали как это сделать. Проблема в том, что когда делаешь все как описано не подключается. Но если выключить модем, после ввести в приложении яндекс данные сети и пароль и потом уже нажать на кнопку включения модема на телефоне («разрешать другим»), далее опять вернуться в Алису и проиграть звук, то все будет отлично. Кстати, тех.поддержка отвечает мгновенно и отлично все объясняет, если буду проблемы советую обращаться.