Для этого вам нужно зайти в Steam - Настройки - Загрузки. Здесь находите пункт Папки Библиотеки Steam, открывается окно, в нем выбираете Добавить Папку и ищете нужный вам накопитель. Создайте там новую папку и нажмите ОК. Более подробный процесс можно посмотреть в этом гайде: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1340451114.