Насколько мне известно, есть теплоизоляционные вакуумные материалы, это специальные панели толщиной в пару сантиметров.
А вот сами стены? Наверное не просто сделать.
Есть такое явление как имплозия,
Когда внутри некой полости создается вакуум стенки сдавливаются атмосферным давлением.
Наглядный пример с цистерной
www.youtube.com/embed/eQQK9Rn15k0?wmode=opaque