В зависимости от того в каком контексте он ей гордится. Гордится можно совершенно незнакомыми людьми:
спортсменкой, которая завоевала медаль для своего региона
певицей популярной родом из родного города
девушкой, которая спасла человеку жизнь
гениальной девушкой врачом
великим математиком земляком
Также интерес можно прявлять к данным историям.
Если он сам рассказывает об этой девушке, говорит что он ей горд, при этом делает акцент на знакомство с ней, то здесь можно говорить о том, что она ему дорога.
Если он просто слушает и говорит "я горжусь ей", то это скорее вежливое обращение, может даже братское. Зависит от типа отношений. Здесь трудно сказать однозначно о чувствах человека, нужно больше информации.