Все зависит, конечно, от группы и от альбома. В принципе, прослушивание альбома дает ощущение целостности, гармоничности, иногда это целая история, написанная музыкой.
Грубый пример - вы можете не готовить никаких блюд, просто беспорядочно съесть составляющие блюда, некоторые так и делают, но приготовление и сервировка дают некоторое эстетическое удовольствие.
К тому же, когда вы готовите, вы стремитесь подобрать идеально сочетающиеся между собой элементы, добавить приправ, оставляете место эксперименту...
Нелегально скачивать вы можете, конечно, на торрентах. Легальные, например, ITunes, потребуют у вас некоторого количества денежных средств.