В Российской Федерации института страхования инвестиций как такового не существует (в отличие, скажем, от США). Таким образом, в случае банкротства брокера (что у нас бывает достаточно редко) все денежные средства, учитываемые на Вашем брокерском счёте, скорее всего, пропадут.
Что же касается ценных бумаг, то они учитываются в депозитарии. И поэтому у Вас останется возможность перевести их к другому брокеру.