Из художественного могу порекомендовать уже упомянутого "Книжного вора" Маркуса Зусака, "Два брата" Бена Элтона и "Дети Ноя" Эрика-Эммануэля Шмитта. Из документального - "Гёринг, брат Гёринга" Уильяма Хастингса Бёрка, там разные страны и не только простые люди. О жизни в оккупированной Польше рассказывается в нескольких главах книги "Иоанн Павел II. Свидетель надежды" Джорджа Вейгела. Про Данию, к сожалению, знаю лишь, что история о магендавиде на одежде короля Кристиана Х - миф, красивая легенда: http://www.lechaim.ru/ARHIV/141/kardash.htm
Ну, строго говоря, заявление Кристиана, что он приколет звезду, если её сделают обязательной для евреев, всё-таки было.
Очень понравилась книга Зусака "Книжный вор". Это, правда, не документальное историческое произведение, а художественное, но описание жизни там правдивое. Действия, описанные в книге, происходят в Германии.
У Зои Воскресенской (она же полковник НКВД Рыбкина) есть роман "Девочка в бурном море", чьё действие большей частью как раз происходит в Швеции, во время Второй Мировой.