Серия Penumbra. Наверно одна из первых игр в жанре хоррора, которая именно нагнетала атмосферу музыкой и окружением.
Amnesia. От этих же создателей, что и Пенумбра.
Layers of Fear. Сюжет строится вокруг художника, который начинает видеть странное в своём доме.
Первый ответ хорош, но я бы добавил к тому списку "Condemned Criminal Origins". Атмосфера обреченности, чувство мрака, в котором поник город и все его жители реально держит в напряжении. Ну и можете обратить внимание на недавно вышедший "Resident Evil 7", первые 2 часа держали в страхе.