Популяризовал это выражение мультсериал South Park - в одной из серий так утверждал Эрик Картман. Но рыжим всегда "везло" на всякие суеверия.
Ещё в древнем Египте Сета - бога войн, пустыни и всего такого - описывали красноглазым и красноволосым; всех животных с рыжей шерстью и всех рыжеволосых людей считали его последователями, "отмеченными" им.
Что касается христианской культуры, то всё упирается в Иуду. Никаких конкретных описаний его внешности в библии нет, но иконописцам хотелось как-то его выделить среди прочих учеников Иисуса (всем же любопытно посмотреть, кто тут падла). Рисовали его безбородым среди бородатых, наряжали в жёлтое, давали в руки кошель, ну и конечно большой, очень еврейский нос, и рыжие волосы, как самые бросающиеся в глаза.
В "Молоте ведьм" рыжина - один из признаков вампиризма.
Полагаю, есть ещё много разных суеверий про рыжих, но общую картину я нарисовала.
Рыжие волосы и зеленые глаза (часто встречаются вместе) говорят о причудливом генотипе, о более разнообразном сочетании многих свойств, чем у брюнетов или блондинов. Это приводит к меньшей предсказуемости поступков и большему количеству неожиданностей всякого рода. Отсюда исторически могло возникнуть инстинктивное недоверие к рыжеволосым людям.