На диск который поставлен по умолчанию. Скорее всего "С", папка загрузки.
Можно проверить другим способом. Попробовать "установить" другую игру. Когда выскочит окно с выбором пути установки, посмотреть адрес этого пути - туда и устанавливаются все программы по умолчанию
А если она мне не понравилась и я хочу ее удалить, как это сделать?
Место библиотеки указано в настройках Steam.(путь установки/расположение библиотеки)
В настройки можно попасть через верхнее меню самого окна. (Не путать с меню сайта Steam как во вкладке "магазин")
А удаление игры/программы так же осуществляется через вкладку библиотеки в приложение методом щелчка правой кнопки мыши по нужной игре/программе