Почему, когда с кем-то случается что-то плохое, люди думают, что этого не произойдет с ними? И правда ли, что так преимущественно в России?

ой чепуха, леди)
В психологии давным давно рассматривается вопрос насчёт страха смерти.

ведь мы все - смертны, верно?
большая часть людей об этом особо не задумывается.

потому что если ты каждую минуту будешь боятся что умрёшь ( упадёт кирпич, инсульт, сердце, водитель собьёт или просто старость) то ты ничерта делать не сможешь и жить в том числе, будешь вечно занят стразом.
поэтому защитных механизм психики - не задумываться об этом.
Есть отдельные люди которые как раз, не могут НЕ думать о таком.

Поэтому  способность защищаться от таких мыслей - это нормально.

Другое дело, что взрослый человек должен осознавать, что существуют объективные угрозы его жизни и пытаться сократить их число вокруг себя, а не просто бросаться везде  с фанатизмом)