Почему, несмотря на мощную советскую пропаганду, пролетариат стран третьего мира стремился помогать строить капитализм, а не социализм?

Не, ну у вас формулировка вопроса содержит некоторые очевидные ошибки.

1. Для того, чтобы строить социализм, нужно, чтобы на это провозгласил курс тот, кто находится у власти. В большинстве стран "третьего мира" коммунистические движения удалось придушить, причём не без помощи США и Запада. И тут пропагандой дело не ограничивалось. И "Восточный блок" (с СССР во главе) и Запад обильно поставляли своим идейным сторонникам и финансовую и материальную помощь, советниками и специалистами, и всевозможными виды вооружения. Советский Союз с 1950-х это даже зачастую делал совершенно бесплатно. Где СССР сумел обскакать, там и приходили к власти "строители" социализма. Но у окаянных капиталистов денежек и возможностей, странным образом, всегда оказывалось больше. В итоге от расходов на собственную оборону, и расходов на всяческих "народно-демократических" прихлебателей, экономика Страны Советов надорвалась, и, не успев перетащить на свою сторону хотя бы большинство стран "третьего" мира, "второй" пошёл к своему бесславному завершению.
2. Во-вторых, сразу хочу отметить, в большинстве стран Африки не удалось построить ни нормальный капитализм, ни социализм. Не сочтите за расиста, потому что дело ВОТ В ЧЁМ (отвечал на отдельный вопрос).
3. В некоторых странах начали-таки строить социализм. Ну например, в Китае. То, что там происходило, и до чего довели страну (речь именно про времена Мао Цзэдуна), годам к 1970-80-ым уже стало в мире довольно-таки известно. А тут ещё в Камбодже уже совсем конкретно стал проводить эксперимент Пол Пот. Прямо скажем, жителей соседних государств это напрягло и напугало. И даже СССР, в общем-то, не был шибко успешен. Большинство тех, кто бывая в стране, провозглашал себя друзьями СССР или КНР, (ну например, учась в университете имени П.Лумумбы), и вроде как заявлял о строительстве социализма у себя, на деле предпочитали более острожный третий путь, пытаясь совместить элементы двух систем. Как говорится, "или танцы, или пение"; заворачивания в сторону социализма, поначалу вызывая внешний положительный эффект, вскоре начинали тянуть экономику в тупик, так что приходилось идти на компромисс, и брать правее.
4. Наконец, страны "третьего мира" на то и третьего, что отсталые, и там основная часть населения не столько даже пролетариат, сколько крестьянство. Да, в условиях капитализма, когда начинается индустриализация, мы можем видеть мрачные картины разоряющихся селян, вынужденных пачками ехать в город, и там устраиваться работать пролетариями за бесценок, в тяжёлых условиях, живя в трущобах и т.д. Но, странным образом, социалистическое крестьянство тоже счастливым никогда не выглядело. Прежде всего, в Советском Союзе; там оно вообще на большую часть времени оказалось вторично закрепощено в колхозах. И китайское также лишь сделали всё одинаково бедными. Почему-то и у нас и у китайцев крестьяне ну постоянно норовили получить какие-то капиталистические послабления: ну там чтоб приусадебные участки побольше, или чтоб система подряда. Потому что когда у крестьянина есть возможность разжиться, он с удовольствием ею воспользуется. Он будет продавать излишки своей продукции на рынке, и, сколотив небольшой капитал, приобретёт себе какую-нибудь лавку, магазин, или ещё какой-нибудь бизнес. И с удовольствием будет эксплуатировать для работ менее предприимчивых односельчан. Он сможет приехать в город, но вовсе не обязательно устраиваться на фабрику. При капитализме такая возможность есть, а при "правильном" социализме никакого бизнеса. Или крестьянин, или рабочий, или интеллигент, а предпринимателей, читай торгашей - ни-ни. По хорошему, все вещи и продукты должны продаваться в государственных магазинах.
5. At last, в тех странах, где не стали браться за построение "каноничного" социализма всерьёз, после того, как он к концу 1980-х прекратил своё развитие, оказались, в итоге в выигрыше. Потому что тут грянула НТР и постиндустриальный мир. Мимо которых СССР и остальные "социалистические страны" проскочили. Выяснилось, что вовсе не та страна круче, что успела понастроить максимально фабрик и заводов. Капитализм допускает множество вариантов, и показал способность выживать. Социализм же вообще родился из теории, а не из жизни, в ту пору, когда в странах Западной Европы шли Промышленная революция и индустриализация. И даже для стран Европы коммунистические лозунги к началу XX века во многом устарели. По теории социалистические революции должны были грянуть в самых развитых капиталистических странах, начиная с Англии. В итоге же социалистическо-коммунистические эксперименты удавалось пытаться протолкнуть лишь в тех странах, которые ещё только начинали развиваться.

Потому, что большинство людей политика не интересует. Они не хотят ничего такого строить, кроме собственного благополучия. Люди недовольны не системой, а своим в ней положением. И призывы разрушить до основания воспринимают соответствующим образом.

Я вообще сомневаюсь, чтобы пролетариат стран третьего мира что-то строил. Чаще всего после изгнания колонизаторов свободный народ полностью устранялся от дел, мол не для того колонизаторов изгоняли, чтобы и дальше вкалывать. А поскольку кушать хотелось, то страна объявляла о своей приверженности делу Маркса, после чего Советский Союз брал эту страну на содержание

Однозначно не от большого ума,но в реальности рядовым строителям капитализма из за напряжённого труда и быта не было времени думать,анализировать и сравнивать.