На этот вопрос довольно просто дать ответ. Потому что Хогвартс находится в Великобритании, а там, как известно, основная религия - Христианство, католическая ветвь. Мы же не спрашиваем - "почему в Англии празднуют Рождество?".
Я бы только уточнил, что преобладает в Англии таки англиканство.
На Западе Рождество уже давно оторвано от религиозного контекста, его отмечают иногда даже яростные атеисты, часто отмечают иммигранты из некатолических стран, так как атмосфера тёплая и сказочная всегда. У Роулинг - это дань английской доброй традиции.
Думаю, это связано с тем, что в Хогвартсе учится достаточное количество маглорожденных и полукровок, которые, вероятно, исповедуют англиканство. Дабы уважать их чувства, праздник устраивают всей школе, поскольку сами маги определенную религию не исповедуют. Также это может быть просто данью традициям.