Расскажите как вообще работает схема: Процессор поддерживает память 2666, а материнская плата поддерживает 4000мгц. Как это все работает?

Все упирается в максимальную частоту, либо процессора или материнки.

Если одно из комплектующих не поддержит минимальную частоту, то могут быть сбои в системе. При сборке компьютера, нужно уделять именно этому нюансу. Если материнская плата поддерживает 4000 Мгц, то пытайтесь подобрать комплектующие именно к этому параметру. Если не разбираетесь, то обращайтесь к специалистам.

Кратко ни как. Принцип узкого горлышка. Можно пробовать разгонять процессор, но до таких характеристик не догнать даже под азотом. Рационального смысла брать память частотой выше, чем шина работы памяти с процессором нет.