Главная причина — большой перепад напряжения в сети из-за попадания молнии. Даже не обязательно в вашей квартире или доме, это может произойти и у соседей. А, как известно, скачки напряжения плохо влияют на электротехнику. Поэтому рекомендуют отключать всю электротехнику во время грома и молний.
В обычное же время, некоторая современная техника может круглосуточно работать от сети, ее не обязательно выключать из розетки. Почитать про это более подробно можно здесь "Какие электроприборы можно не выключать из розетки?".