Сейчас это стало официальной услугой под названием "экспресс-доставка". Связываетесь с сервис-центром РЖД в своем городе, приносите письмо в пункт доставки, оплачиваете услугу. Получателю ее выдадут по предъявлении паспорта. Услуга, правда, действует только в пределах России и не во всех городах. Хотя вполне вероятно, что и в другие населенные пункты можно отправить, но уже по старинке, договорившись с проводником лично.