Да можно каким угодно добраться: самолет, поезд, автомобиль. На мой взгляд удобнее всего на поезде - на Суре. Комфортные вагоны, основное время в пути (11ч 30м) поезд идет ночью, пребывает в центр города, что тоже удобнее в отличие от самолета, хотя на самолете время в пути всего полтора часа. На машине тоже можно доехать, займет это примерно 8 часов (смотря как повезет с пробками), но комфорта в этом мало.
А на мой взгляд лучше не на самолете добираться, а автобусом. Я однажды ездил таким образом из Пензы в Москву, купив тур в этой фирме http://berkut-tour.ru/ Пока ехали, любовался красотами природы, а в самой Москве были отличные экскурсии. Уникальные станции метро и живописные парки, например, показали.
На мой взгляд, удобнее всего из Пензы в Москву добираться на самолете. В первую очередь, это намного быстрее - всего 1 час 30 минут полета. Рейсы выполняют авиакомпании Руслайн (во Внуково), ЮтЭйр (во Внуково) и S7 (в Домодедово). Причем улететь можно как утром, так и в середине дня или вечером.