Если брать витамин А, а это, по большому счету, все овощи красного цвета: помидоры, красные перцы и, конечно, морковка, то жаренье в масле только благоприятствует усвоению этого витамина.
Теоретически все жирорастворимые витамины так лучше усваиваются, но для всех остальных, кроме А, это не так биологически значимо.
При термической обработке рвутся "длинные" молекулярные соединения, благодаря чему пища усваивается проще и лучше. А вот всегда ли это полезней - пусть дополнят эксперты)