Здравствуйте. На панели задач внизу рядом с часами. Есть иконка динамика, наведите на неё курсор нажмите правую кнопку мыши, далее открыть параметры звука. И проверьте в настройках ввод и вывод правильно ли всё установлено.
Если зайти в программу Диспетчер HD и двойным щелчком нажать на изображение аналогового разъема, то появится то самое окошко с выбором, о котором вы говорили.