Потому что он не был уполномочен создавать правительство в изгнании, т.к. не был носителем всероссийской власти. Им был Верховный правитель адмирал А. Колчак (погибший за 9 месяцев до эвакуации Русской армии из Крыма), преемника в этом качестве у него не было (генерал А. Деникин он вступления в эту должность отказался). "Гражданской" должностью ген. Врангеля была должность "правителя Юга России", и поскольку его правительство эту территорию покинуло, существование этой должности "в изгнании" не имело смысла. Единственное, что сохранило свою организационную структуру и могло функционировать далее - это армия, руководителем которой он и остался (переформировав ее позже в Русский обще-воинский союз).