Как обернуть Python в exe? Это не копируемый язык, знаю, слышал, на autoit можно сделать. Это так?

Во-первых компилируемый, а не копируемый. Во-вторых автоит это своего рода программа которая следит за мышкой и сохраняет координаты, затем его можно использовать для автоматизации какого то дела.

Вам нужен либо pyinstaller, либо nuitka(рекомендую, так как меньше весит исходный файл и быстрее работает), либо PyQt если хотите замутить гуи программу

Я так же использую pyinstaller. А к нему есть библиотека auto-py-to-exe, её можно поставить через pip, но запускать надо из консоли. Это довольно-таки удобный GUI к pyinstaller.

Я делал через библиотеку pyinstaller, плюсы у него в том, что можно весь проект в 1 exe-шник упаковать, так же с его помощью можно сразу иконку исполяемого файла свою установить.