Это режим, который позволит не следить. )
В этом режиме не сохраняются ваши поисковые запросы, посещенные сайты, введённые пароли.
Но изменения настроек, загруженные файлы и сделанные закладки сохраняются.
Удобно, если вы пользуетесь интернетом на чужом компьютере, но не хотите чтобы сохранилась история.