Либо Power Query (как установить - смотрите тут), либо с помощью VBA.
Для более конкретного ответа нужна конкретная задача, так как вариантов может быть очень много.
Спасибо! Power Query может грузить из папки и даже все из под-папок по-умолчанию грузит!!!
Всё было очень просто, оказывается.