Советую действовать следующим способом:
Зафиксировать факт угрозы. Например, записать на видео или на диктофон разговор.
Обратиться в правоохранительные органы за защитой своих прав и интересов.
Параллельно подать доказательства в НАПКА, которое имеет право оштрафовать коллекторское агентство за неправомерные действия.
Это уже преступление, фиксируйте эти угрозы и обращайтесь в НАПКА в МВД и прокуратуру. Они не имеют права вам угрожать и никто не имеет такого права.
Если коллекторы вам угрожают, то не стоит поддаваться на эти угрозы. Все равно по факту они вам не смогут причинить вред если не готовы сами нарушать закон. На https://33urista.ru можно посоветоваться с юристами как себя вести с коллекторами.