Возможно, из-за того, что -n в окончании этих слов есть и в самом латинском языке, когда изменяются падежи. Nero - Neronem, Scipio - Scipionem, Legio - Legionem и т.д.
К тому же с этой самой -н в окончании нам проще использовать эти слова в русской грамматике. "Я передал слова Сципиона Нерону" - звучит намного понятнее и естественнее для нас, чем "Я передал слова Сципио Неро".
Но в русском/славянском есть варианты имен Василько, Данило, Вячко, Девятко, Дражко....Тоже не склоняются.