Самостоятельно можно даже пулю из самого себя удалить - случаи были.
Но так люди действуют от безвыходности. А мне сложно представить человека в депрессии, у которого не было бы возможности пообщаться с психологом. Мы же не на войне...
Сложности в самопреодолении депрессии связаны, во-первых, с ошибками в самодиагностике - то, что Вы называете депрессией, не факт, что ею является, - во-вторых, с отсутствием у Вас методического инструментария для её преодоления.
Ну, иногда (редко) таблетки ещё надо попить. Их Вы тоже сами себе не выпишете.