В чем отличие волшебника, мага, колдуна, ведьмы, чародея друг от друга? Если маг от магии, волшебник от волшебства, то в чем разница между магией и волшебством?

Это, скорее филологический вопрос, чем эзотерический. Разумеется, помимо разных исторических корней всех этих понятий, есть большая куча наслоения попыток как-то логически их разделить, но я не буду их тут приводить, потому что их (попыток) слишком много, дабы они не ссорились друг с другом по смыслу. Это огромный культурный и литературный пласт, который надо изучать отдельно.

Так вот, "маги" (как говорит википедия) — жрецы и члены жреческой касты в Древнем Иране, а также в ряде соседних с Ираном стран. В эллинистический период и позднее слово «маги» стало обозначать волшебников и астрологов. Само слово "магия" обозначает по сути  символические действия (обряды) или бездействие, направленные на достижение определённой цели сверхъестественным путём. 

Колдун скорее всего происходит  от лат. саlō, -ārе «вызывать, сзывать» и греч. καλέω, «звать, призывать», но по сути никакой разницы между колдуном и магом для современного человека нет, а для древнего если она и была, то это смогут объяснить лишь люди, получившие образование историка, филолога и/или религиоведа (ну или потратившие больше времени и интеллектуальных усилий на поиск в интернете). 

Волшебник - вполне русское слово, то есть его корни использовались в праславянском языке. А именно vъlšьba(волшба) - связанное с волхвованием. То есть волхв, что опять же означает жрец. Слово волхв родственно ст.-слав. влъснѫти «говорить сбивчиво, неясно; бормотать.

Ведьма  - по сути "знающая(ведующая) женщина". Корень вѣдь, помимо "знания" применялся и к "ведовским" (магическим) практикам.

Отвечая на ваш вопрос - по сути, если предположить, что никакой магии, волшебства, ведовства ect. в нашем мире не существует, то все эти термины суть одно и то же - жрецы несуществовавших богов, балаганные актеры мистических театров. Но, если же магический мир действительно существует, то разницу между всеми этими словами надо искать не в филологии или истории (и тем более не на TQ), но в наблюдениях за природами сил наблюдаемых вами мистических явлений. 

З.Ы. В ваш ряд можно добавить еще с пару десятков обозначений по сути одних и тех же людей - от забытого вами волхва, до кудесника и ворожеи.

Маг и колдун - это, по сути, одно и то же. Слово "маг" звучит мягче, только и всего. А вот разница между магом (колдуном) и знахарем весомая. Подробности в этой статье:

http://vladimir-hazan.com/articles/170.CHTO_BI_VI_HOTELI_ZNAT_O_MAGAH