К вышесказанному добавлю и от себя.
Зрительно очень трудно отличить символ "пробел" от некоторых неотображаемых символов вроде символа с кодом ноль, символа табуляции и даже просто от двух пробелов подряд. Также символ пробела в ссылках на веб-сайтах заменяется кодированием, чаще всего это %20, хотя есть и другие способы. Это не очень понятно человеку и не очень читабельно.
При этом символ подчеркивания входит в базовую таблицу символов ASCII, он в этом смысле абсолютно аналогичен символу английского алфавита, скажем буквам "b, t, z", и никогда не будет без особой нужды заменен на код. А для человека он выглядит как промежуток между словами, любой сразу поймет, что "синее_небо" -- это два слова "синее" и "небо". При этом знак подчеркивания обычно не считается разделителем между словами никакими программами, поэтому у программ нет проблем получить аргументом имя файла "blue_sky_file.txt", программы считают это одним словом, а не тремя разными.