Мне нравится ночью или поздно вечером гулять по холоду в одиночестве, именно, чтобы мерзнуть. Почему так, и что это может обо мне сказать?

Например, это говорит о том, что вам нравится ощущение, когда с холода возвращаешься домой и чувствуешь, как в твоё тело проникает тепло, оно расслабляется, и чувствуешь тихую радость, даже если в жизни не всё хорошо.

В одиночестве -- чтобы предаться своим мыслям, и никто бы не трогал.

Я тоже когда-то гулял вечерами в одиночестве, уходя из шумной квартиры. Ходил, думал. Но мёрзнуть я не мог себе позволить, иначе после этого две недели валялся бы в постели.

Холод позволяет более глубоко почувствовать, что вы остались в одиночестве, которого вам не хватает. Это уже вторая версия.

Третья версия: в жизни всё тоскливо, и вы таким образом чувствуете себя живой(-ым).

Четвёртая: вы наказываете себя или даже надеетесь умереть.

Начали за здравие, кончили за упокой. Первая версия, конечно, лучше.

Возможно, если я ещё подумаю, то смогу добавить версий. Но, наверное, достаточно. Ответ на ваш вопрос принципиально зависит от того, что происходит у вас в жизни за пределами этих прогулок.

Возможно ваша мать была холодной и отстранённой. По этому сформировал ась такая потребность, чувствовать себя покинутым. А что за этим стоит, какая потребность, интересно поисследовать.
Вообще это очень похоже на какую-то программу жизни, где вы не можете быть счастливым, радостным и любимым. Из любви и преданности к матери. Это конечно бессознательный и очень глубокий уровень.

Мне тоже нравиться мерзнуть в одиночестве. Кажется, что это расслабляет и успокаивает...

Что это может о вас сказать? Только то, что это вам нравиться. А что вы при этом чувствуете? Что думаете? Без этих ответов сложно делать выводы.