Мне нравится ночью или поздно вечером гулять по холоду в одиночестве, именно, чтобы мерзнуть. Почему так, и что это может обо мне сказать?

Только Вы сами сможете эти два факта и постараться вспомнить откуда это пошло? Может кто-то в роду так делал или напрямую поступали с Вами?

В какие моменты, когда Вам было холодно, но в то же время ощущали радость? Почему сейчас хотите вернуться к таким ощущениям?

Как пример приведу случай. Папа гуляет зимой с маленьким ребёнком. Ребёнку холодно, но зато в такой момент папа рядом и поэтому ребёнок чувствует себя в безопасности. Затем папа уходит из семьи, встречи редкие и вовсе сходят на нет. Уже будучи во взрослом возрасте человек связывает ощущение безопасности, отцовской защиты именно с такими зимними прогулками, когда было холодно и папа рядом. Поэтому сознание связало мысли и ощущения в теле.

Повспоминайте, может быть было что-то подобное?

Возможно ваша мать была холодной и отстранённой. По этому сформировал ась такая потребность, чувствовать себя покинутым. А что за этим стоит, какая потребность, интересно поисследовать.
Вообще это очень похоже на какую-то программу жизни, где вы не можете быть счастливым, радостным и любимым. Из любви и преданности к матери. Это конечно бессознательный и очень глубокий уровень.

Мне тоже нравиться мерзнуть в одиночестве. Кажется, что это расслабляет и успокаивает...

Что это может о вас сказать? Только то, что это вам нравиться. А что вы при этом чувствуете? Что думаете? Без этих ответов сложно делать выводы.